トレンドフォロー系売買戦略の代表格であるチャネルブレイクアウトについて説明します。
トレンドフォロー系とは、上昇トレンドを見つけ買い参入し、下降トレンドでは売り参入するというものです。
特徴として、トレンドの端から端まで取れるシステムではありませんが、大きな流れに乗れることがあげられます。
今回のチャネルブレイクアウトは、過去Ｎ日間の高値・安値を抜くことをトレンド形成の合図とするシステムであり、非常にわかりやすいシステムです。
つまり、過去Ｎ日間の最高値を抜いたときに買い参入し、過去Ｎ日間の最安値を抜いたときに売り参入するということであります。
スパンは２０日・４０日を採用するのが一般的です。
トレンド形成の合図として高値・安値のみを用いることは、全てのテクニカル分析の礎になっているダウ理論も内包するため有効であるといえます。
☆ダウ理論☆
連続する高値、安値のそれぞれがその前の高値、安値より上である限り、アップ・トレンドが存在する。ダウン・トレンドはその逆です。これがトレンドの基本的な定義であり、すべてのトレンド解析の基本となります。
実際にドル円チャートでチャネルブレイクアウトを検証します。
ここでは、買いポイントを過去２０日間の高値を更新したとき、売りポイントを過去２０日間の安値を更新したときとしました。
参入ポイントの例として、上図の２ポイントがあげられます。
二つ目のポイントは、安値を更新したので売り、一つ目のポイントは高値を更新したので買い参入になります。
今回の検証では、ダウントレンド・アップトレンドを適切に見つけ出し、うまくトレンドに乗ることが出来たことがわかります。
チャネルブレイクアウトの勝率は３割ほどと言われていますが、さらにフィルタを加えることで可能であると思います。
